高手叫我不要教的─H模型:兩個指標,百倍獲利

高手叫我不要教的─H模型:兩個指標,百倍獲利
國際書號(ISBN): 9789869807234
作者: 黃正傳
釘裝: 平裝
出版日期: 20190815
頁數: 320
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作者簡介:

黃正傳,CFA
台大機械工程系
台大國企所財務工程組
證券分析人員(分析師)
美國特許財務分析師(CFA)
兼具財務與理工知識,希望藉由本書可以搭起兩個領域的橋樑。


目錄:

01 期貨市場
期貨就是「未來的買賣契約」
現貨價格才是對期貨最重要的資訊
什麼是槓桿倍數?
期貨是最安全的金融商品 .
02 量指標
價、量、時的分析
杜金龍先生的量、價、時分析
計算均價與均量
畫量價時序圖
帶有平滑線的XY 散佈圖
調整資料長度
變更座標軸高點低
歪腰郵筒
量指標
搜尋並使用Excel 內建函數
期貨漲跌與多空(有陷阱)
交易口數與交易成本
一倍槓桿操作
資金、槓桿與口數
小心陷阱
不能看同時指標,只能看先行指標
槓桿倍數的利與弊
期貨做多策略與結算
把公式複製到資料起始位置
建立結算日的資料
結算日前後的期貨漲跌
一路做多策略的真實績效
以量指標操作期貨
合併多空方向與口數
結算日與期貨操作
善用槓桿(水能載舟,亦能覆舟)
設定槓桿為變數
運算列表
健全的做法只使用一半槓桿
解析均量函數與參數
將計算均量的參數設為變數
加入IF 函式排除資料不足的問題
修正運算列表,分析均量參數
03 價差指標
誰在吃我豆腐?
茫然的經驗
期貨與現貨之間
價差對指數現貨沒有預測能力
計算價差
以價差為指標操作「指數」
價差與月報酬率
篩出結算日資料
繪出價差與「指數」月報酬率的關係
太好了,價差沒有預測能力
股市和經濟,就像主人與狗?
期貨與股市才是主人與狗的關係
繪出價差與「期貨」月報酬率的關係
以價差指標操作期貨
多說無益,自己看
交易成本僅是九牛一毛
循環參照
年複合報酬率
以價差指標操作期貨的驚人績效
資金的歷史成長軌跡
對數縱座標
04 投資組合
降低風險,還能提高獲利
運算列表分析投資組合
投資組合與槓桿倍數
非正期望值不應納入投資組合
不求大勝,而求連勝
固定口數可視為極低槓桿倍數
量指標與價差指標的投資組合
設定量指標與價差指標的權重
一倍槓桿,不同權重
提升槓桿倍數
再怎麼好的策略,槓桿都有極限
面對CFA Institute 的質疑
年度績效分析
計算各年度損益的總和
不同權重在各年度的績效
使用公式設定格式化的條件
計算不同權重的年績效平均值與標準差
使用公式來決定要格式化哪些儲存格
05 H指標
價格發現的錯誤
「遠離家園」與巴菲特
投機者創造了流動性
「商品期貨」具有價格發現的功能
「金融期貨」沒有價格發現的功能
市場接受新觀念需要時間
H 指標
摻在一起做H指標
$L$1 指標再進化
科學與藝術
微調H 指標
瀨尿牛丸中間的洞
多重格式化條件
過度配適
變數太多,效果不會更好
一次函數趨勢線
多項式函數趨勢線
資料量夠才能增加變數
H 指標無過度配適問題
歲歲月月年年
分成年度與月份加總
關於除權息
06 H模型
H 模型與漲跌的關係
少數特例扭轉統計值
小樣本分析
反價差操作可大獲利,並降低損失
H 模型的每日獲利期望值約10 點
混淆矩陣(Confusion Matrix)
什麼是混淆矩陣?
條件機率
H 模型的混淆矩陣
真陽性率與偽陽性率
停損的偽陽率是0,但真陽性率也是0
H 模型的資訊熵
熱力熵 
馬克士威的精靈
資訊熵
H 模型的資訊熵
凱利方程式
凱利方程式的假設
證明凱利方程式
股市凱利方程式
夏普指標
計算單日報酬率
計算夏普指標
H 指標的最佳參數
停損是錯的
計算最大回檔率(MDD )
MDD 圖形
統計最大回檔率
用MDD 停損,錯的
以MDD 區分樣本的標準差(Hard)
結論
用槓桿倍數才能控制風險
A 後記


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